2014年中级经济师考试中级金融真题及答案11
来源：乐考网 2020-03-20 12:18:13
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中级经济师考试历年真题。三、案例分析题
(一)某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。
81、A股票的预期收益率是( )。
A.6% B.8% C.10% D.12%
标准答案： C
解析：预期收益率=β*(rm-rf)+rf=1.5*(8%-4%)+4%=10%。
82、 甲种投资组合的β系数是( )。
A.0.75 B.0.85 C.1.00 D.1.50
标准答案： B
解析：甲种投资方式下，组合β系数为20%*1.5+30%*1.0+50%*0.5=0.85。
83、 乙种投资组合的预期收益率是( )。
A.4.6% B.8.0% C.8.6%D.12.0%
标准答案： C
解析：乙种投资组合的β系数=50%*1.5+30%*1.0+20%*0.5=1.15，预期收益率=β*(rm-rf)+rf=1.15*(8%-4%)+4%=8.6%。
84、 假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险，则在下列风险中，不能通过此举消除的风险是( )。
A.宏观经济形势变动风险 B.国家经济政策变动风险 C.财务风险 D.经营风险
标准答案： A, B
解析：1.系统风险：宏观经济形势的变动、国家经济政策的变动、税制改革、政治因素。永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险
2.非系统风险：包括公司财务风险、经营风险在内的特有风险，属于可分散风险。
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