乐考网：基金从业考点解析跟踪误差
来源：乐考网 2024-09-20 11:43:54
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1、跟踪偏离度公式
跟踪误差是跟踪偏离度的标准差。因此，在计算跟踪误差时，第一个步骤就是选择基准组合，然后再计算投资组合于基准组合相比的跟踪偏离度，最后再计算跟踪偏离度的标准差，也就是跟踪误差。跟踪偏离度公式的计算公式如下：
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
例题：某证券组合的真实收益率为0.2%，基准组合的收益率为0.4%，则该组合的跟踪偏离度为（）。
A.0.2% B.-0.2% C.0.1% D.-0.1%
答案：B
解析：跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率=0.2%-0.4%=-0.2%。
2、跟踪误差的作用
对于目标就是复制某指数的被动型投资策略基金来说，因为跟踪偏离度和跟踪误差在理论上都应该为零，但是实际操作中，基本不能进行完全复制，所以在不能完全复制的情况下，一定会出现一些跟踪误差；而且就算是可以完全复制，但是因为交易费用、流动性成本这些因素的影响，也不可能做到跟踪误差完全为零，所以作为被动型投资者，最大的目标就是在成本允许的前提条件下，尽可能地在实际操作中减少跟踪误差。
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