银行从业资格《风险管理》考点总结(上)
来源：乐考网 2019-01-23 15:29:16
银行从业资格《风险管理》考点，希望能够帮助大家在每日的学习中夯实基础，备考是我们考试成功的利器，想要在期货从业资格考试中取得好成绩，脱颖而出，备考工作一定要做扎实，立足教材，坚持学习，按照计划严格执行，劳逸结合。天道酬勤，所有坚韧不拔的努力，迟早会有收获，一定要克服惰性，勤奋努力一点!
①、 符合《巴塞尔协议》要求的客户评级需要具备两大功能：1、能够有效区分违约客户;2、能够准确量化客户违约风险。
②、 银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算。
③、 在巴塞尔资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。
④、 违约概率和违约频率。违约概率是分析模型做出的事先预测，违约频率是事后检验的结果。
⑤、 从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要阶段。
⑥、 专家判断法在分析信用风险时主要考虑与借款人(声誉、杠杆、收益波动性)和市场(经济周期、宏观经济政策、利率水平)有关的因素。
银行从业资格《风险管理》考点，⑦、 专家系统中对企业信用分析的5Cs系统的使用最为广泛：品德、资本、还款能力、抵押、经营环境。还有5Ps原则：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素、企业前景因素。
⑧、 专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。
⑨、 信用评分模型有：线性概率模型、Logit模型、Probit模型、线性辨别模型等。信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，但在使用过程中存在一些突出问题：1、信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上，更新速度慢，无法及时反映企业信用状况的变化;2、信用评分模型对借款人历史数据的要求相当高，商业银行需要相当长的时间才能建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库;3、信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的，却无法提供客户违约概率的准确数值，而后者往往是信用风险管理最为关注的。
从业资格考试备考工作已经提上日程，希望大家能在考试的备考过程中多多总结，多多练习，立足于教材。小编为大家准备银行从业资格《风险管理》考点，希望能够帮助大家在每日的学习中夯实基础，提升自身能力，这样才能够在有限的时间内顺利通过考试，一次通关。
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