2021年银行从业《风险管理》考点：流动性风险应急机制
来源：乐考网 2021-06-16 13:09:15
银行从业初级资格考试《风险管理》科目的备考，第七部分流动性风险的考查点主要如下：
一、流动性风险产生的内生因素、外生因素与多种风险的转换(了解)
二、短期流动性风险计量、现金流分析、中长期结构性分析和市场流动性分析等流动性风险评估与计量方法(了解)
三、流动性风险限额监测、市场流动性风险监测以及流动性风险预警机制与报告体系(掌握)
四、流动性风险控制工具的资产管理和负债管理，流动性风险控制在国内的实践
五、流动性风险应急机制的作用、关键要素以及流动性应急计划
1、流动性风险应急机制的作用
用于应对极端的流动性紧张情形，使银行能够在危机情景下依然合理控制流动性成本，进行及时有效的筹资，以应对流动性危机。
2、应急机制的关键要素
(1)设定触发应急计划的情景，至少应当包括银行评级被大幅降低的情况。
(2)明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责。
(3)包括资产方应急措施和负债方应急措施，列明压力情况下的应急资金来源和量化信息，合理估计可能的筹资规模和所需时间，充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制，确保应急资金来源可靠、充分。
(4)区分法人和集团层面，并视需要针对重要币种和境外主要业务区域制定专门的应急计划。对于受到流动性转移限制影响的分支机构或附属机构，应当制定专门的应急计划。
(5)至少每年一次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的顺利实施。
(6)出现流动性危机时，应当加强与交易对手、客户及公众的沟通，最大限度减少信息不对称可能给银行带来的不利影响。
3、流动性应急计划
流动性应急计划主要包括：危机处理方案、弥补现金流量不足的工作程序。
具体包括六部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新。
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