银行从业考试《法律法规》考点：市场风险资本要求的计量
来源：乐考网 2019-03-11 09:55:42
很多备考银行从业考试的同学都制定了学习计划，用来督促自己学习，但是，在备考过程中肯定会发生很多突发状况，作为在校大学生，每天忙于学业，就会没有更多的时间去学习银行从业考试，而上班族，加班、聚餐的事时常发生，所以大家一定要根据自身的情况，调整学习计划。银行从业考试《法律法规》考点要灵活的学习。
《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍。即市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5。
(1)标准法。标准法是将市场风险分为利率、股票、外汇、商品以及期权风险，银行根据监管机构提供的系数.分别计算交易账户利率产品和股票产品头寸的特定风险和一般市场风险，以及交易账户与银行账户外汇产品(包括黄金)与大宗商品的市场风险。此外，针对期权产品.银行还需要计算期权风险。市场风险资本要求等于上述五种风险资本要求之和。
银行从业考试《法律法规》考点(2)内部模型法。内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险。并在此基础上确定资本要求。内部模型法应涵盖的风险因素包括利率风险、股票风险、汇率风险、商品风险，以及能有效反映与上述四大类别市场风险相关的期权性风险、基差风险和相关性风险等风险因素。商业银行采用内部模型法.其最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。
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