银行从业资格考试初级风险管理第三章习题(2)
来源：乐考网 2019-02-16 09:12:15
银行从业资格考试将会在6月份进行，备考时间紧迫，诸葛亮说过：“夫学，欲静也。非静无以成学。”对此，你更需要去挤时间，用时间来调整心态，用时间来保证学习效果。银行从业资格考试初级风险管理第三章习题为大家整理好了，大家也要花时间去学习，认真读教材，并将知识体系化，做到点面结合，重点问题一定要吃透。
11、 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上(含)，则被视为违约。
A： 30
B： 60
C： 180
D： 90
正确答案： D
题目主类型： 单选题 页码： 0.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 本题考查违约的内容。
分数： 0.5
12、 客户信用评级中，违约概率的估计包括()两个层面。
A： 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
B： 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项违约概率
C： 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D： 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
正确答案： D
题目主类型： 单选题 页码： 65.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 本题考查违约概率估计的内容。违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率;二是某一信用等级所有借款人的违约概率。
分数： 0.5
13、 假设借款人内部评级1年期违约概率0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为()。
A： 0.05%
B： 0.04%
C： 0.03%
D： 0.02%
正确答案： A
题目主类型： 单选题 页码： 0.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年违约概率与0.03%中的较高者。
分数： 0.5
14、 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为()。
A： 30.00%
B： 16.67%
C： 83.33%
D： 12.33%
正确答案： C
题目主类型： 单选题 页码： 0.0 测试方向： 计算题 难易程度： 中
解析： 采用回收现金流法LGD =1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露;1-(1.04-0.84)/1.2=83.33%。
分数： 0.5
15、 风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告内容的是()。
A： 识别当期风险特征
B： 配合内部审计检查
C： 评价整体风险状况
D： 提供监管数据
正确答案： D
题目主类型： 单选题 页码： 76.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 内部报告通常包括：评价整体风险状况，识别当期风险特征，分析重点风险因素，总结专项风险工作，配合内部审计调查。
分数： 0.5
16、 在设定组合集中限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里的资本分配中的资本是指()。
A： 所预计的未来三年的银行资本
B： 所预计的下一年度的银行资本
C： 本年度的银行资本
D： 过去三年间的银行资本
正确答案： B
题目主类型： 单选题 页码： 82.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 本题考查组合限额设定中的内容。“资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行资本，是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。
分数： 0.5
17、 根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为()。
A： 单一法人客户和集团法人客户
B： 法人客户和个人客户
C： 个人客户和机构客户
D： 企业类客户和个人客户
正确答案： B
题目主类型： 单选题 页码： 44.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 本题考查商业银行的客户划分。根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为法人客户和个人客户，法人客户根据机构性质可以分为企业类客户和机构类客户，企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。
分数： 0.5
18、 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。
A： 评价目标是客户违约风险
B： 评价主体是商业银行
C： 评价结果是信用等级和违约概率
D： 评价内容是客户违约特定债项损失的大小
正确答案： D
题目主类型： 单选题 页码： 0.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 客户信用评级反映的是客户违约风险的大小，而不是客户违约后特定债项损失的大小。
分数： 0.5
19、 以下贷款定价的公式，正确的是()。
A： 贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额
B： 贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本)/贷款额
C： 贷款最低定价=(资金成本—资金收益)/贷款额
D： 贷款最低定价=(资金成本+经营成本)/贷款额
正确答案： A
题目主类型： 单选题 页码： 84.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 本题考查贷款定价的内容。贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。
分数： 0.5
20、 对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，以下不属于影响违约损失率的因素是()。
A： 宏观经济周期因素
B： 违约风险暴露
C： 行业因素
D： 直接与债项的具体设计相关的产品因素，如清偿优先性
正确答案： B
题目主类型： 单选题 页码： 0.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 影响违约损失率的因素有多方面，主要包括：①项目因素;②公司因素;③行业因素;④地区因素;⑤宏观经济周期因素。违约风险暴露不属于影响违约损失率的因素。
分数： 0.5
银行从业资格考试初级风险管理第三章习题为大家整理好了，大家也要花时间去学习，做题时不可盲目，要了解出题套路，特别是自己做错的题，最好进行系统地整理，包括该题涉及到的知识点、考察方向，究竟错在哪里，都要心中有数。世界不曾偏爱哪一个不劳而获的人，亦不曾辜负每一个努力的人
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