银行从业资格考试初级风险管理第三章习题(1)
来源：乐考网 2019-02-16 09:11:23
银行从业资格考试初级风险管理第三章习题和大家分享，很多小伙伴会问什么时候做题效果最好?其实大家不必纠结什么时候做题，预习阶段、基础阶段、强化阶段、冲刺阶段都可以用题作为辅导资料，尤其是一些真题更要重视。目前，考生们可以利用做题加深对知识点的理解，并且进行查漏补缺。
1、 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
A： 0.15
B： 0.05
C： 0.1
D： 0.2
正确答案： C
题目主类型： 单选题 页码： 0.0 测试方向： 计算题 难易程度： 中
解析： 本题考查KPMG风险中性定价模型，设违约概率为X，(1-X)(1+16.7%)=(1+5%)，解出X为0.10
分数： 0.5
2、 ()是用来判断企业归还短期债务的能力。
A： 流动比率
B： 杠杆利率
C： 盈利能力比率
D： 效率比率
正确答案： A
题目主类型： 单选题 页码： 46.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 本题考查企业主要财务比率内容。流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。
分数： 0.5
3、 在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下属于单一法人客户的非财务因素分析的是()。
A： 资产管理状况
B： 经营管理状况
C： 客户企业的总体经营风险分析
D： 负债管理状况
正确答案： C
题目主类型： 单选题 页码： 48.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 其他三项都属于财务报表分析的内容，而不是非财务因素分析的内容。
分数： 0.5
4、 以下()不属于违约概率模型。
A： Logit模型
B： KMV的Credit Monitor模型
C： Riskcalc模型
D： KPMG的风险中性定价模型
正确答案： A
题目主类型： 单选题 页码： 65.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 违约概率模型包括Riskcalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG的风险中性定价模型、死亡率模型等。Logit模型属于信用评分模型。
分数： 0.5
5、 在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。
A： 在战略层面的重要性
B： 过去的组合几种情况
C： 经济前景
D： 收益率
正确答案： B
题目主类型： 单选题 页码： 0.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 需要考虑的因素包括：在战略层面上的重要性、经济前景(宏观经济状况预测)、当前组合集中度情况和收益率。
分数： 0.5
6、 从报告的使用者来看，风险报告可分为()。
A： 一般报告和特殊报告
B： 内部报告和外部报告
C： 管理报告和监督报告
D： 综合报告和专题报告
正确答案： B
题目主类型： 单选题 页码： 76.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 本题考查风险报告的分类。从报告的使用者来看，风险报告可分为内部报告和外部报告两种类型。
分数： 0.5
7、 下列关于信用风险缓释合格保证的说法，不正确的是()。
A： 同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任时，内部评级法初级法下可同时考虑多个保证人叠加的信用风险缓释作用
B： 保证合同有效期间，银行每年对保证人的检查应不少于一次
C： 采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重
D： 采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的
正确答案： A
题目主类型： 单选题 页码： 0.0 测试方向： 常识题 难易程度： 中
解析： 同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任时，多个保证人的缓释作用不能叠加，银行可以选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。
分数： 0.5
8、 与综合风险报告不同，专题风险报告主要是()。
A： 定期报告的
B： 至少每年一次
C： 对常规信息进行定期报告
D： 仅对影响信用机构的重大风险事项进行报告
正确答案： D
题目主类型： 单选题 页码： 78.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 专题报告是各报告单位针对管理范围内发生(或潜在)的重大风险事项与内控隐患所作出的专题性风险分析报告。
分数： 0.5
9、 商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。
A： 从其他银行购买客户借款记录
B： 查询人民银行个人征信系统
C： 查询税务部门个人客户信用记录
D： 查询海关部门个人客户信用记录
正确答案： A
题目主类型： 单选题 页码： 57.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 本题考查借款人的资信情况调查。商业银行可通过中国人民银行个人征信系统及税务、海关、法院等机构获得个人客户的信用记录，作为借款人是否符合贷款资格的重要依据。
分数： 0.5
10、 违约风险暴露不包括()。
A： 已使用的授信额度
B： 未使用授信额度的预期提取数量
C： 应收未收利息
D： 已收利息
正确答案： D
题目主类型： 单选题 页码： 84.0 测试方向： 常识题 难易程度： 易
解析： 违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信额度、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。
分数： 0.5
银行从业资格考试初级风险管理第三章习题和大家分享，做题应注意一些事项，首先，考生们在做题的过程中，要注意回忆涉及到的章节知识点，这样能够清楚知道重要考点的铺设，有助于考生们把握重点和非重点。其次，建议大家在做题的过程中不要一味追求数量，要将题研究透彻。
责任编辑：dongyajuan