初级会计职称

　　2024年银行从业《风险管理(初级)》模拟题1梳理好了，考生们一定要认真学习，不要抱着侥幸的心理，没有付出哪有成功。fqj帝国网站管理系统

　　1、商业银行中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。【判断题】fqj帝国网站管理系统

　　A.正确fqj帝国网站管理系统

　　B.错误fqj帝国网站管理系统

　　正确答案:Afqj帝国网站管理系统

　　答案解析:考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。fqj帝国网站管理系统

　　2、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。【单选题】fqj帝国网站管理系统

　　A.利率风险fqj帝国网站管理系统

　　B.股票风险fqj帝国网站管理系统

　　C.商品风险fqj帝国网站管理系统

　　D.汇率风险fqj帝国网站管理系统

　　正确答案:Afqj帝国网站管理系统

　　答案解析:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。对于商业银行来说，市场风险中最重要的是利率风险(选项A正确)。fqj帝国网站管理系统

　　3、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。【判断题】fqj帝国网站管理系统

　　A.正确fqj帝国网站管理系统

　　B.错误fqj帝国网站管理系统

　　正确答案:Bfqj帝国网站管理系统

　　答案解析:马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。fqj帝国网站管理系统

　　4、下列关于战略风险管理的叙述，说法错误的是( )。【单选题】fqj帝国网站管理系统

　　A.基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法fqj帝国网站管理系统

　　B.一项短期性的战略投资，实施效果在短时间之内就可显现fqj帝国网站管理系统

　　C.能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值fqj帝国网站管理系统

　　D.得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视fqj帝国网站管理系统

　　正确答案:Bfqj帝国网站管理系统

　　答案解析:选项B说法错误：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现;选项AD说法正确：战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视;选项C说法正确：战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。fqj帝国网站管理系统

　　5、( )是用来判断企业归还短期债务的能力。【单选题】fqj帝国网站管理系统

　　A.盈利能力比率fqj帝国网站管理系统

　　B.效率比率fqj帝国网站管理系统

　　C.杠杆利率fqj帝国网站管理系统

　　D.流动比率fqj帝国网站管理系统

　　正确答案:Dfqj帝国网站管理系统

　　答案解析:选项A：盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率， 体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。选项B：效率比率，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。选项C：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。选项D：流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。fqj帝国网站管理系统

　　6、压力测试结果应用于管理决策中，其中有一项是调整资产负债结构。调整资产负债结构不包括()。【单选题】fqj帝国网站管理系统

　　A.增加拨备fqj帝国网站管理系统

　　B.留存收益fqj帝国网站管理系统

　　C.增加流动性储备fqj帝国网站管理系统

　　D.增加风险缓释fqj帝国网站管理系统

　　正确答案:Dfqj帝国网站管理系统

　　答案解析:压缩资产负债规模，调整资产负债结构，包括增加拨备、留存收益、补充资本和增加流动性储备等。选项D：“增加风险缓释”属于压力测试结果的应用范围内，但是不包括在调整资产负债结构中。fqj帝国网站管理系统

　　7、市场风险资本要求中，需要计量的风险不包括()。【多选题】fqj帝国网站管理系统

　　A.利率风险资本要求fqj帝国网站管理系统

　　B.汇率风险资本要求fqj帝国网站管理系统

　　C.商品风险资本要求fqj帝国网站管理系统

　　D.重新定价风险资本要求fqj帝国网站管理系统

　　E.股票风险资本要求fqj帝国网站管理系统

　　正确答案:A、B、C、Efqj帝国网站管理系统

　　答案解析:市场风险资本要求=利率风险资本要求(含利率类期权资本要求)×1.3+汇率风险资本要求(含汇率类期权资本要求)×1.2+商品风险资本要求(含商品类期权资本要求)×1.9+股票风险资本要求(含股票类期权资本要求)×3.5。fqj帝国网站管理系统

　　8、国际上广泛使用的信用风险组合模型不包括()。【单选题】fqj帝国网站管理系统

　　A.IS-LM模型fqj帝国网站管理系统

　　B.Credit Risk + 模型fqj帝国网站管理系统

　　C.CreditMetrics模型fqj帝国网站管理系统

　　D.Credit Portfolio View 模型fqj帝国网站管理系统

　　正确答案:Afqj帝国网站管理系统

　　答案解析:国际上广泛使用的信用风险组合模型有CreditMetrics模型、Credit Portfolio View 模型、Credit Risk + 模型。选项A：IS-LM模型属于混淆选项。fqj帝国网站管理系统

　　9、内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即( )。【多选题】fqj帝国网站管理系统

　　A.风险评估fqj帝国网站管理系统

　　B.资本规划fqj帝国网站管理系统

　　C. 压力测试fqj帝国网站管理系统

　　D. 情景模式fqj帝国网站管理系统

　　E. 高级计量fqj帝国网站管理系统

　　正确答案:A、B、Cfqj帝国网站管理系统

　　答案解析:内部资本充足评估报告(ICAAP报告)是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试(选项ABC正确)。fqj帝国网站管理系统

　　10、巴塞尔委员会于()发布的巴塞尔协议。【单选题】fqj帝国网站管理系统

　　A.1948年fqj帝国网站管理系统

　　B.1948年fqj帝国网站管理系统

　　C.1978年fqj帝国网站管理系统

　　D.1988年fqj帝国网站管理系统

　　正确答案:Dfqj帝国网站管理系统

　　答案解析:选项D正确：巴塞尔委员会于1988年发布的巴塞尔协议，正式确立了银行资本监管的统一原则，强调了资本在保护债权人免遭风险损失的“缓冲器”作用。fqj帝国网站管理系统

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