2009年期货从业考试《基础知识》真题(5)
来源：乐考网 2019-05-16 13:31:25
2009年期货从业考试《基础知识》真题我们也需要及时学习，考试的目的是了解考生掌握知识的情况。我们应该灵活学习。如果大家了解课程内容，应对考试有一定的把握。此外，理解是记忆的最佳先决条件，尤其是对于考生来说，通过学习来应用他们的工作知识。基于理解的记忆是一种非常有效的学习方法。
41.题干: 以下指标预测市场将出现底部，可以考虑建仓的有( )。
A.K线从下方3次穿越D线
B.D线从下方穿越2次K线
C.负值的DIF向下穿越负值的DEA
D.正值的DIF向下穿越正值的DEA
42.题干: 在名义利率不变的情况下，在以下备选项中，实际利率和名义利率差额最大的年计息次数是( )。
A.2
B.4
C.6
D.12
43. 题干: 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元 /吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是( )元。
A.1000
B.2000
C.1500
D.150
44.题干: 在美国，股票指数期货交易主要集中于( )。
A.CBOT
B.KCBT
C.NYMEX
D.CME
45.题干: 目前，在全世界的金融期货品种中，交易量最大的是( )。
A.外汇期货
B.利率期货
C.股指期货
D.股票期货
46.题干: 以下说法正确的是( )。
A.考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
B.考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
C.当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
D.当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
47.题干: 以下为实值期权的是( )。
A.执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权
B.执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权
C.执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权
D.执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权
48. 题干: 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9 月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。
A.200点
B.180点
C.220点
D.20点
49.题干: 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。
A.290
B.284
C.280
D.276
50.题干: 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于( )。
A.买入跨式套利
B.卖出跨式套利
C.买入宽跨式套利
D.卖出宽跨式套利
2019年考试的准备工作又开始了。准备考试太早容易忘记，准备考试太迟时间不够。事实上，备考因人而异。我们应该根据实际情况选择考试的准备时间。毕竟，它是最适合我们的。2009年期货从业考试《基础知识》真题，要及时学习。
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