初级会计职称

　　2024年期货从业考试《期货市场基础知识》模拟试题4为大家整理好了，平时打牢基础，考试时正常发挥，祝大家都能顺利通关!x1E帝国网站管理系统

　　1、某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨，因此以7800美元/吨的价格买入3手3月份铜期货合约，此后价格立即上涨到7850美元/吨，又以此价格买入2手，随后价格继续上涨到7920美元/吨，该投机者再追加了1手，试问当价格变为()时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。【单选题】x1E帝国网站管理系统

　　A.7850美元/吨x1E帝国网站管理系统

　　B.7920美元/吨x1E帝国网站管理系统

　　C.7830美元/吨x1E帝国网站管理系统

　　D.7800美元/吨x1E帝国网站管理系统

　　正确答案:Bx1E帝国网站管理系统

　　答案解析:该投机者所做的操作都是买入期货合约，那么期货合约价格越高平仓时获利越大。选项B价格最高，平仓获利最大。选项B正确。x1E帝国网站管理系统

　　2、期货公司在期货交易中的地位，表明其主要风险源包括()。【多选题】x1E帝国网站管理系统

　　A.客户信用风险x1E帝国网站管理系统

　　B.管理风险x1E帝国网站管理系统

　　C.业务操作风险x1E帝国网站管理系统

　　D.预测风险x1E帝国网站管理系统

　　正确答案:A、B、C、Dx1E帝国网站管理系统

　　答案解析:期货公司的主要风险：(1)管理风险;(2)预测风险;(3)业务操作风险;(4)客户信用风险。选项ABCD正确。x1E帝国网站管理系统

　　3、非期货公司会员可以从事《期货交易管理条例》规定的期货公司业务。()【判断题】x1E帝国网站管理系统

　　A.正确x1E帝国网站管理系统

　　B.错误x1E帝国网站管理系统

　　正确答案:Bx1E帝国网站管理系统

　　答案解析:非期货公司会员不得从事《期货交易管理条例》规定的期货公司业务。x1E帝国网站管理系统

　　4、卖出基差策略即卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利。()【判断题】x1E帝国网站管理系统

　　A.正确x1E帝国网站管理系统

　　B.错误x1E帝国网站管理系统

　　正确答案:Bx1E帝国网站管理系统

　　答案解析:卖出基差策略即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。x1E帝国网站管理系统

　　5、某年7月，CBOT小麦市场的基差为-2美分/蒲式耳，到了8月，基差变为5美分/蒲式耳，这表明市场状态从正向市场转变为反向市场，这种基差变化是()。【单选题】x1E帝国网站管理系统

　　A.走强x1E帝国网站管理系统

　　B.走弱x1E帝国网站管理系统

　　C.平稳x1E帝国网站管理系统

　　D.缩减x1E帝国网站管理系统

　　正确答案:Ax1E帝国网站管理系统

　　答案解析:基差从负值变为正值，基差变大，这种基差的变化为“走强”。选项A正确。x1E帝国网站管理系统

　　6、若某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入1手大豆期货合约，成交价格为4000元/吨，而此后市场上的5月份大豆期货合约价格下降到3980元/吨。该投资者再买入1手该合约。那么当该合约价格回升到()元/吨时，该投资者是获利的。【多选题】x1E帝国网站管理系统

　　A.3985x1E帝国网站管理系统

　　B.3995x1E帝国网站管理系统

　　C.4005x1E帝国网站管理系统

　　D.4015x1E帝国网站管理系统

　　正确答案:B、C、Dx1E帝国网站管理系统

　　答案解析:投资者买入平均价是(4000+3980)÷2=3990元/吨，当期货价格大于平均价格，投资者获利。选项BCD正确。x1E帝国网站管理系统

　　7、2015年4月18日，在某客户的逐笔对冲结算单中，上日结存为10万元，成交记录表和持仓汇总表分别如下：(其平仓单对应的是客户于4月17日以1220元/吨开仓的卖单)： 若期货公司的最低交易保证金比例为10%，出入金为0，焦煤合约的交易单位是100吨/手。不考虑交易手续费，则该投资者的浮动盈亏为()元。【客观案例题】x1E帝国网站管理系统

　　A.-7800x1E帝国网站管理系统

　　B.7800x1E帝国网站管理系统

　　C.13000x1E帝国网站管理系统

　　D.-13000x1E帝国网站管理系统

　　正确答案:Cx1E帝国网站管理系统

　　答案解析:在逐笔对冲结算单中对于商品期货，浮动盈亏是未平仓的头寸，题中4月18日当日开仓10手，开仓买入价是1150，当日结算价是1163，则浮动盈亏=(当日结算价-买入成交价)×交易单位×买入手数=(1163-1150)×100×10=13000元。选项C正确。x1E帝国网站管理系统

　　8、期货市场风险的特征包括()。【多选题】x1E帝国网站管理系统

　　A.风险与机会的共生性x1E帝国网站管理系统

　　B.风险具有可测量性x1E帝国网站管理系统

　　C.风险存在的客观性x1E帝国网站管理系统

　　D.风险的可防范性x1E帝国网站管理系统

　　正确答案:A、C、Dx1E帝国网站管理系统

　　答案解析:期货市场风险的特征：(1)风险存在的客观性;(2)风险与机会的共生性;(3)风险因素的放大性;(4)风险损失的均等性;(5)风险的可防范性。选项ACD正确。x1E帝国网站管理系统

　　9、某股票组合的β系数为1.36，意味着()。【多选题】x1E帝国网站管理系统

　　A.股票组合比市场整体波动性高x1E帝国网站管理系统

　　B.股票组合市场风险高于平均市场风险x1E帝国网站管理系统

　　C.指数上涨1%，股票组合上涨1.36%x1E帝国网站管理系统

　　D.指数下跌1%，股票组合上涨1.36%x1E帝国网站管理系统

　　正确答案:A、B、Cx1E帝国网站管理系统

　　答案解析:β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险;指数下跌1%，股票组合将下跌1.36%。选项ABC正确。x1E帝国网站管理系统

　　10、预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降，应以卖出套期保值方式来保护自身的利益。() 【判断题】x1E帝国网站管理系统

　　A.正确x1E帝国网站管理系统

　　B.错误x1E帝国网站管理系统

　　正确答案:Ax1E帝国网站管理系统

　　答案解析:卖出套期保值的操作主要适用于以下情形：(1)持有某种商品或资产(此时持有现货多头头寸)，担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下降，或者其销售收益下降;(2)已经按固定价格买入未来交收的商品或资产(此时持有现货多头头寸)，担心市场价格下跌，使其商品或资产市场价值下降或其销售收益下降;(3)预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降。x1E帝国网站管理系统

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