2021年期货从业资格《期货基础知识》模拟试题5
来源：乐考网 2020-11-27 14:13:09
小编为大家整理好了2021年期货从业资格《期货基础知识》模拟试题5，大家要及时练习，小编将持续整理期货从业资格考试习题，希望能够帮助各位考生高效备考，轻松过关!新一轮的期货从业考试虽然还没有公布考试信息，但是备考还是越早越好的。
期货从业模拟题。一、单选题
1.剩余期限长的欧式期权的()可能低于剩余期限短的。
A.时间价值
B.权利金
C.内涵价值
D.时间价值和权利金
2.某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合，他卖出1张敲定价格为360的看涨期权，收入权利金23美分。买人2张敲定价格370的看涨期权，付出权利金16美分。再卖出1张敲定价格为380的看涨期权，收入权利金14美分。则该组合的最大收益和风险为()。
A.6，5
B.5，5
C.7，6
D.5，4
3.近一段时间来，6月份白糖的最低价为3280元/吨，达到最高价4460元/吨后开始回落，则根据百分比线，价格回落到()元/吨左右后，才会开始反弹。
A.3245
B.3066
C.3870
D.3673
4.7月1日，大豆现货价格为2030元/吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在一个月后买进300吨大豆，为了避免将来现货价格可能上涨，从而提高原材料成本，决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进30手9月份大虱合约，成交价格2070元/吨，8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时，卖出30手9月份大豆合约平仓，成交价格2070元。请问8月1日对冲平仓时基差应为()元/吨能使该加工商实现有净赢利的套期保值(不考虑交易费用)。
A.<-40
B.>-40
C.>40
D.<40
5.假定利率比股票分红高3%，即r—d=3%。5月1日上午10点，沪深指数为3500点，沪深300股指期货9月合约为3600点，6月合约价格为3550点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，而理论价差为：S(r-d)(，T2-T1)/365=3500×3%×3/12=26.25点，因此投资者认为价差很可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3650点，6月合约涨至3620点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下，投资者平仓后每张合约获利为()元。
A.9000元
B.6000元
C.21000元
D.600元
6.当某投资者买进3月份日经指数期货3张，并同时卖出2张6月份日t经指数期货。则期货经纪商对客户要求存入的保证金应为()。
A.5张日经指数期货所需保证金
B.3张日经指数期货所需保证金
C.2张日经指数期货所需保证金
D.小于3张E1经指数期货所需保证金
7.若某期货合约的保证金为合约总值的10%，当期货价格下跌3%时，该合约的买方盈利状况为()。
A.盈利30%
B.亏损30%
C.盈利25%
D.亏损25%
8.上海铜期货市场铜合约的卖出价格为35500元/吨，买人价格为35510元/吨，前一成交价为35490元/吨，那么该合约的撮合成交价应为()元/吨。
A.35505
B.35490
C.35500
D.35510
9.某投资者决定做小麦期货合约的投机交易一，以2300元/吨买入5手合约。成交后立即下达一份止损单，价格定于2280元/吨。此后价格上升到2320元/吨，投机者决定下达新的到价指令。价格定于2320元/吨，若市价回落可以保证该投机者()。
A.获利15元
B.损失15元
C.获利20元
D.损失20元
10.假设年利率为8%，年指数股息率为2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1520点，则当日的期货理论价格为()。
A.1489.6
B.844.4
C.1512.4
D.1497.2
期货从业资格考试试题为大家整理好了，希望能够帮助大家轻松备考，每一份坚持都是成功的累积， 请考生们坚持每天打卡学习，相信你的努力付出，一定会得到想要的结果!预祝大家能够在考试中顺利通关，顺利取得期货从业证书，步入这一行业。
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