2020银行从业资格考试《风险管理》第四章练习题
来源：乐考网 2020-03-25 15:19:52
小编为大家整理好了2020银行从业资格考试《风险管理》第四章练习题，大家要及时练习， 今天努力学习，明天才会收获累累硕果;今天拖延怠慢，明天则会疲惫不堪。2020年银行从业资格考试备考，大家千万不要拖延，要按自己制定的学习计划执行下去，相信坚持到最后，成功终究会属于你! 想要获取更多银行从业资格考试试题信息请关注银行从业资格考试公众号(yhcyzige)。
银行从业考试模拟题。
1. 以下关于VaR的说法，错误的是()。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差～协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
2. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。
A.公允价值和预期价值
B.市场价值和公允价值
C.名义价值和市场价值
D.内在价值和名义价值
3. 关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。
A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少
C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
4. 下列关于VaR的方差～协方差的说法错误的是()。
A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
5. 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。
A.汇率风险
B.商品价格风险
C.信用风险
D.操作风险
6. 下列关于远期利率合约的说法，正确的是()。
A.即期利率曲线可由远期利率推断
B.远期利率合约是一项表外资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险
7. 总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的()。
A.全部市场风险损失
B.部分市场风险损失
C.全部违约风险损失
D.全部损失
想要每天都有进步，就要坚持学习。 银行从业考试试题为大家整理好了，希望能够帮助大家轻松备考， 快来检测学习成果吧，一定要抓紧时间练习呦。 比别人多一点坚持，你就会夺取胜利;比别人多一点执着，你就会创造奇迹。比你优秀的人还在努力，这就是你不断提升自己的理由! 预祝大家能够在6月份的考试中通关，取得好成绩。
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